Não-linearidades estão presentes em diversas séries temporais em fenômenos como ciclo-limite, amplitude dependente de freqüência, assimetria, saltos de ressonância, subharmônicos e harmônicos superiores e saturações. Muitas vezes um comportamento caótico é interpretado como aleatoriedade. Há um número crescente de modelos não lineares para análise e previsão de séries temporais. Parte deste aumento deve-se as recentes facilidades computacionais e o desenvolvimento de sistemas híbridos de previsão.
modelos não-lineares, modelos de transição, redes neurais artificiais
The Economics of Climate Changes
Mudanças Climáticas e Perspectivas Canadenses
Probabilistic Climate Change Predictions applying Bayesian Model Averaging
Modelling Multiple Regimes in Business Cycles
A Multifractal Walk Down in Wall Street
Interdependência entre Mercados Financeiros Brasileiros e Internacionais Usando Modelos Não-Lineares
<bibtex> @Book{granger+terasvirta:1993, author = {Granger, C.W.J. and Teräsvirta, T.}, title = {Modelling Nonlinear Economic Relationships}, note = {}, pages = {}, publisher ={Oxford University Press.}, address = {Oxford}, year = {2006}, }
@article{min+simonis+hense:2007, author = {Min, Seung-Ki and Simonis, Daniel and Hense, Andreas}, title = {Probabilistic climate change predictions applying Bayesian model averaging}, journal = {Philosophical Transactions of the Royal Society A.} language = {pt}, volume = {365}, year = {2007}, pages = {2103-2116}, } </bibtex>