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Modelagem de Volatilidade em Séries Financeiras

Modelagem de Volatilidade em Séries Financeiras

palavras chaves:Curva de Impacto de Notícia, Volatilidade,Teorias de Expectativas dos Agentes, ARCH, Séries Temporais

Introdução

Apesar de as crises de 1973 a 1979 mostrarem ao mundo as conseqüências de uma economia sustentada energeticamente por um combustível vulnerável a fortes volatilidades no preço, o petróleo continua sendo o energético mais consumido no mundo. Recentemente suas cotações vem atingindo patamares mais elevados do que os evidenciados historicamente e assistimos a uma persistente e renitente elevação de preços.

O Problema

A determinação do preço do petróleo foge a regra da lei de oferta e demanda. Conflitos no oriente médio, o crescimento da China e a situação da economia norte-americana são alguns dos fatores que contribuem para o aumento de sua volatilidade.

Objetivos

O objetivo principal é demonstrar como a volatilidade e as expectativas dos agentes influenciadas por certas notícias se refletem nos preços do petróleo, no período recente, gerando movimentos especulativos em certos períodos e mudando o comportamento dos mercados.

Participantes

Recursos no R

Conjuntos de Dados

Referências Bibliográficas

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Cronograma


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